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基差套期保值?基差变化对套期保值的影响?

时间 2023-05-06 11:09:57 来源:财讯快报网  

基差的不确定性被称为基差风险,基差套期保值是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值,降低基差风险实现套期保值。

基差变化对套期保值的影响

基差的变化对套期保值效果的来说很关键。假设在t0时刻建立股票现货组合,其价格为S0,同时卖空股指期货为其实施套期保值,即进行卖出套期保值,其股指期货头寸价格为F0。

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