股票变异系数是什么意思?
股票变异系数衡量股票数据中每个观测值变异程度的另一种统计量。股票变异系数越小越好。股票变异系数越大，基于均值的响应变异程度越大，变异(偏离)程度越大，风险越大。
变异系数是指当需要比较两组数据的分散度时，如果两组数据的测量尺度相差太大或数据维度不同，则不宜直接用标准差进行比较。此时应消除测量尺度和尺寸的影响，变异系数可以做到这一点。即原始数据的标准差与原始数据平均值的比值。
变异系数越小越好。股票变异系数越大，基于均值的变异程度越大。变异系数反映离散趋势，变异系数越大，基于均值的响应变异程度越大。变异(偏离)程度越大，风险越大。
股票变异系数越大说明了什么问题?
股票变异系数越大说明以均数为准变异程度大。变异系数是反应离散趋势的，变异系数越大，反应以均数为准的变异程度大。变异(偏离)程度越大，风险也就越大。
变异系数又称“标准差率”，是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时，如果度量单位与平均数相同，可以直接利用标准差来比较。如果单位和(或)平均数不同时，比较其变异程度就不能采用标准差，而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。
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